存贷比监管指标是否应该放松
———基于中国上市银行2007—2012年的季度数据分析

经济理论与经济管理 ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (6): 91-101.

存贷比监管指标是否应该放松
———基于中国上市银行2007—2012年的季度数据分析

翟光宇

东北财经大学金融学院,辽宁大连 116025

收稿日期:2013-01-14 出版日期:2013-06-20 发布日期:2013-07-10
作者简介:翟光宇(1983—),女,辽宁沈阳人,东北财经大学金融学院讲师,经济学博士。
基金资助:
辽宁省社科联2013年度辽宁经济社会发展立项课题(2013005);辽宁省社科规划基金项目(2012182);辽宁省教育厅人文社科项目(W2012170)

RELAXATION ON LOAN-TO-DEPOSITRATIO?
———Empirical Analysis Based on Chinese ListedBanks’Quarterly Data2007—2012

ZHAI Guang-Yu

SchoolofFinance,DongbeiUniversityofFinanceandEconomics,Dalian,Liaoning116025,China

Received:2013-01-14 Online:2013-06-20 Published:2013-07-10

摘要/Abstract

摘要： 本文从近期存贷比的争议出发,对其衡量商业银行流动性的效果、宏观经济的调控作用,以及商业银行是否采取粉饰存贷比的监管套利行为进行分析。选取上市银行存贷比与能体现其资产流动性和负债流动性指标进行对比发现,存贷比在衡量银行流动性方面具有一定的说服力。在对宏观经济调控的效果上,由于贷款余额与货币供应量的相关性逐年减弱,证明依靠存贷比进行贷款规模限制进而调控通胀的方法不具有可持续性。在检验商业银行是否存在粉饰存
贷比的行为方面,本文选取贷款损失准备角度进行分析,结论表明上市银行目前总体上并不存在该监管套利行为。

关键词: 存贷比 , 流动性 , 信贷控制 , 监管套利

Abstract: Fromacontroversialissueofloan-to-deposit,thispaperstudiedtheliquidityofcommercial
banks,theroleofmacroeconomicregulationandcontrol,aswellasregulatoryarbitrage.Tocomparethe
liquidityindicatorsofassetandliabilitiestotheloan-to-depositratio,thispaperfoundthattheloan-to-depositwasconvincingtomeasurethebankliquidity.
Fortheeffectofmacroeconomicregulation,thecorrelationoftheloanbalanceandthemoneysupplywasweakenedyearbyyear.
Thewaythatreliedonloanto-
depositratiotolimittheloansizeandregulatetheinflationwasnotsustainable.Thispaperselectedthe
loanlossprovisionandshowedthatthelistedbanksingeneraldidnothavetheregulatoryarbitrage.

Key words: loan-to-deposit ratio , liquidity , credit control , regulation arbitrage

翟光宇. 存贷比监管指标是否应该放松
———基于中国上市银行2007—2012年的季度数据分析[J]. 经济理论与经济管理, 2013, 33(6): 91-101.

ZHAI Guang-Yu. RELAXATION ON LOAN-TO-DEPOSITRATIO?
———Empirical Analysis Based on Chinese ListedBanks’Quarterly Data2007—2012[J]. Economic Theory and Business Management, 2013, 33(6): 91-101.

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