商业银行操作风险损失
计量路径与方法探讨

经济理论与经济管理 ›› 2014, Vol. 34 ›› Issue (2): 78-84.

商业银行操作风险损失
计量路径与方法探讨

于晨, 周玮

中国银行，北京100818

收稿日期:2013-10-16 出版日期:2014-02-16 发布日期:2014-02-28
作者简介:于晨（1983—），男，浙江杭州人，中国银行浙江省分行职员，中国社会科学院博士研究生，国际注册内部审计师（CIA）；周玮（1956—），男，浙江鄞县人，中国银行稽核部内控总稽核，高级经济师。

PATHS AND METHODS OF OPERATIONAL RISK
LOSS MEASUREMENT IN COMMERCIAL BANKS

YU Chen, ZHOU Wei

Bank of China, Beijing 100818, China

Received:2013-10-16 Online:2014-02-16 Published:2014-02-28

摘要/Abstract

摘要： 本文作者通过多年的摸索与实践，尝试对商业银行操作风险损失计量路径与方法提出新的研究思路，认为通过流程梳理识别操作风险，并以流程为基础按照银行八个业务条线和七类操作风险事件，运用计量统计学原理和风险管理理念，通过计量操作风险损失事件发生概率、操作风险事件导致的产品损失比率及在该流程上运行的产品价值得出业务流程的可预见损失。本文在以前研究的如何计量操作风险（损失）事件发生概率的路径和方法的基础上，就如何得到可预见损失的路径和方法进行综合阐述。这些方法突破了目前商业银行操作风险损失计量中的诸多困境，从商业银行操作风险管理实务角度分析具有较强的应用价值。

关键词: 商业银行 , 操作风险 , 损失计量 , 改良IMA法

Abstract: This paper attempted to propose new research ideas about paths and methods of operational risk loss measurement in commercial banks. The foreseeable losses could be calculated through the process of combing operations to identify risks, and measuring the probability of the occurrence of operational risk loss events, the loss ratio of the product, and the value of all products that the process contained. The methods solve many problems about the current measurement of operational risk loss in commercial banks and have a positive meaning from the perspective of operational risk management practices in commercial bank.

Key words: commercial banks , operational risk , loss measurement , improve the IMA method

于晨, 周玮. 商业银行操作风险损失
计量路径与方法探讨[J]. 经济理论与经济管理, 2014, 34(2): 78-84.

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